策略说明
交易标的：比特币（BTC）
价差数据：BTC 永续 – BTC 季度（省略协整性检验）
交易周期：1 分钟
头寸匹配：1:1
交易类型：同品种跨期
做多价差开仓条件：如果当前账户没有持仓，并且价差 < （长期价差水平 – 阈值），就做多价差。即：买开 BTC 永续，卖开 BTC 季度。
做空价差开仓条件：如果当前账户没有持仓，并且价差 > （长期价差水平 + 阈值），就做空价差。即：卖开 BTC 永续，买开 BTC 季度。
做多价差平仓条件：如果当前账户持有 BTC 永续多单，并且持有 BTC 季度空单，并且价差 > 长期价差水平，就平多价差。即：卖平 BTC 永续，买平 BTC 季度。
做空价差平仓条件：如果当前账户持有 BTC 永续空单，并且持有 BTC 季度多单，并且价差 < 长期价差水平，就平空价差。即：买平 BTC 永续，卖平 BTC 季度。
举个例子，假设 BTC 永续 和 BTC 当季的价差长期维持在 35 左右。如果某一天价差达到 50 ，我们预计价差会在未来某段时间回归到 35 及以下。那么就可以卖出 BTC 永续，同时买入 BTC 当季，来做空这个价差。反之亦然，注意 BTC 永续 和 BTC 当季 的价差总会回归到0附近（到期交割），所以价差为正的时候，优先做空价差，价差为负的时候，优先做多价差。
转载自：https://github.com/Kucoin-academy/high-frequency