量化心得
我们将结合自己的经验，分3篇来分享《量化交易–如何建立自己的算法交易事业》这本书的精华内容，普及量化投资的相关知识。原书作者是欧内斯特·陈，感兴趣的朋友可以自己深入阅读。
本文作者为徐宥，他的博客是我一直关注的博客（虽然文章很少很少），他在4月份写的这篇《我的量化哲学和策略》深以为然，特转载到量力行社区跟大家分享，他目前正在创业中，也请感兴趣的朋友多支持。
策略分享
基于现货均衡仓位的策略，本质上是网格策略的简化版。将持有的某种投资标的的仓位占总仓位的比例固定。当超过这个价值比例时，卖出一部分标的；当低于这个价值比例时，买入一部分标的。通过不断调整，使得标的占比一直维持在一个固定值，达到动态的平衡。
假设 BTC 永续 和 BTC 当季的价差长期维持在 35 左右。如果某一天价差达到 50 ，我们预计价差会在未来某段时间回归到 35 及以下。那么就可以卖出 BTC 永续，同时买入 BTC 当季，来做空这个价差。
